Сравнение TEMFX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMFX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 0.32% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.46% соответственно.
TEMFX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.76%
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMFX и APHIX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
TEMFX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
TEMFX
APHIX
Сравнение TEMFX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.05 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.60 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.82 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 11.04 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.05 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TEMFX и APHIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и APHIX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности APHIX в 21.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.69% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и APHIX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMFX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -68.47% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.77% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -33.73% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -33.73% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -8.79% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -23.20% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.57% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и APHIX
Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMFX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.11% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.18% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 15.33% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.62% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.17% | +1.00% |