PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TELNF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TELNF с SPY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TELNF (Telenor ASA) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TELNF returned 17.61%/yr vs 14.90%/yr for SPY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TELNF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telenor ASA (TELNF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TELNF показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции TELNF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.61% против 14.90% соответственно.

TELNF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.52%
6 месяцев
6.07%
С начала года
4.98%
1 год
-3.88%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.20%
10 лет*
17.61%
Всё время*
10.17%

SPY

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TELNF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TELNF
Telenor ASA		4.98%44.54%0.24%46.35%-30.70%12.80%26.45%16.56%-1.84%135.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.40%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TELNF and SPY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.15

The correlation between TELNF and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telenor ASA

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TELNF:
TELNF с TLKTELNF с ASTSTELNF с SEZLTELNF с BCETELNF с TUTELNF с VIVTELNF с O
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TELNF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TELNF
Ранг доходности на риск TELNF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TELNF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA (TELNF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELNFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.56

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.17

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.21

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

9.59

-9.93

TELNF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TELNF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELNF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TELNF и SPY

Максимальная просадка TELNF за все время составила -81.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELNFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.39%

-55.19%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.81%

-8.88%

-21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-18.76%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-24.50%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-33.72%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-2.05%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-9.02%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

2.04%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TELNF и SPY

Telenor ASA (TELNF) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TELNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELNFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

3.45%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

10.06%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.44%

12.64%

+33.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.14%

17.15%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

17.94%

+14.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELNF и SPY

Дивидендная доходность TELNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TELNF
Telenor ASA		3.62%6.70%8.07%15.08%19.99%20.90%25.98%24.15%8.98%36.11%26.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TELNF and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TELNF has higher volatility (11.64%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, TELNF dropped -81.39% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TELNF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор