PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TELNF с VIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TELNF с VIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TELNF (Telenor ASA) and VIV (Telefônica Brasil S.A.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TELNF returned 19.19%/yr vs 8.50%/yr for VIV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TELNF и VIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telenor ASA (TELNF) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TELNF показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции TELNF превзошли акции VIV по среднегодовой доходности: 19.19% против 8.50% соответственно.

TELNF

1 день
0.54%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
10.80%
1 год
11.32%
3 года*
25.15%
5 лет*
11.79%
10 лет*
19.19%

VIV

1 день
-0.38%
1 месяц
-15.58%
С начала года
16.10%
6 месяцев
5.67%
1 год
35.54%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.68%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TELNF и VIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TELNF
Telenor ASA		13.52%44.54%0.24%46.35%-30.70%12.80%26.45%16.56%-1.84%135.89%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		16.10%67.26%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%

Correlation

The correlation between TELNF and VIV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TELNF:

$22.04B

VIV:

$21.03B

EPS

TELNF:

$10.38

VIV:

$3.99

Коэффициент P/E

TELNF:

1.55

VIV:

3.30

Коэффициент PEG

TELNF:

0.01

VIV:

0.99

Коэффициент P/S

TELNF:

0.28

VIV:

0.35

Коэффициент P/B

TELNF:

0.29

VIV:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

TELNF:

$78.57B

VIV:

$60.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TELNF:

$54.68B

VIV:

$25.92B

EBITDA (12 мес.)

TELNF:

$43.29B

VIV:

$24.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telenor ASA

Telefônica Brasil S.A.

Часто сравнивают с TELNF:
TELNF с SPYTELNF с TLKTELNF с ASTSTELNF с SEZLTELNF с BCETELNF с TUTELNF с O
Часто сравнивают с VIV:
VIV с KTVIV с VUGVIV с TEOVIV с PHIVIV с TKCVIV с VTVVIV с AMX

Доходность на риск

TELNF vs. VIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TELNF
Ранг доходности на риск TELNF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIV
Ранг доходности на риск VIV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TELNF c VIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA (TELNF) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TELNFVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.24

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.72

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.78

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

5.26

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TELNF vs. VIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TELNF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VIV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELNF и VIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TELNFVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.24

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.14

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TELNF и VIV

Максимальная просадка TELNF за все время составила -81.39%, примерно равная максимальной просадке VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNF и VIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELNFVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.39%

-77.73%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.81%

-20.10%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-30.17%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-40.76%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-47.57%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-19.98%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.60%

-32.03%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

6.77%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TELNF и VIV

Текущая волатильность для Telenor ASA (TELNF) составляет 7.54%, в то время как у Telefônica Brasil S.A. (VIV) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TELNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELNFVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

9.45%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.02%

23.68%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

28.75%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

28.53%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

31.22%

+1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELNF и VIV

Дивидендная доходность TELNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VIV в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TELNF
Telenor ASA		3.35%6.70%8.07%15.08%19.99%20.90%25.98%24.15%8.98%36.11%26.86%0.00%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		6.93%5.25%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TELNF и VIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA и Telefônica Brasil S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
18.20B
15.17B
(TELNF) Общая выручка
(VIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TELNF и VIV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telenor ASA и Telefônica Brasil S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
78.0%
40.7%
Активы портфеля
TELNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила о валовой прибыли в 14.20B при выручке в 18.20B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

VIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

TELNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила об операционной прибыли в 4.12B при выручке в 18.20B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

VIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

TELNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила о чистой прибыли в 8.21B при выручке в 18.20B, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

VIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

TELNF and VIV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIV has higher volatility (9.45%) compared to TELNF (7.54%). In terms of maximum drawdown, TELNF dropped -81.39% vs VIV's -77.73%.

VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TELNF и VIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор