PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TELNF с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TELNF с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TELNF (Telenor ASA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TELNF operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TELNF returned 20.31%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TELNF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telenor ASA (TELNF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TELNF показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции TELNF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 20.31% против 4.54% соответственно.

TELNF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.28%
С начала года
13.52%
6 месяцев
20.51%
1 год
8.49%
3 года*
27.14%
5 лет*
11.62%
10 лет*
20.31%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TELNF и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TELNF
Telenor ASA		13.52%44.54%0.24%46.35%-30.70%12.80%26.45%16.56%-1.84%135.89%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between TELNF and O is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

TELNF:

NOK 10.38

O:

$1.17

Коэффициент P/E

TELNF:

15.21

O:

52.79

Коэффициент PEG

TELNF:

0.11

O:

4.30

Коэффициент P/S

TELNF:

2.75

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

TELNF:

NOK 78.57B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TELNF:

NOK 54.68B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

TELNF:

NOK 43.29B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telenor ASA

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с TELNF:
TELNF с SPYTELNF с TLKTELNF с ASTSTELNF с SEZLTELNF с BCETELNF с TUTELNF с VIV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

TELNF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TELNF
Ранг доходности на риск TELNF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TELNF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA (TELNF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELNFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.79

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.13

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.17

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

2.71

-1.87

TELNF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TELNF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELNF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TELNF и O

Максимальная просадка TELNF за все время составила -81.39%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNF и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELNFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.39%

-48.45%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.81%

-11.10%

-19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-26.49%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-34.48%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-48.28%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-7.03%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-9.20%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

4.77%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TELNF и O

Текущая волатильность для Telenor ASA (TELNF) составляет 3.59%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TELNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELNFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.01%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

12.15%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

16.39%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

18.92%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

25.66%

+6.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELNF и O

Дивидендная доходность TELNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
TELNF
Telenor ASA		3.35%6.70%8.07%15.08%19.99%20.90%25.98%24.15%8.98%36.11%26.86%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TELNF и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
18.20B
1.55B
(TELNF) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TELNF значения в NOK, O значения в USD

Сравнение рентабельности TELNF и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telenor ASA и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
78.0%
0
Активы портфеля
TELNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила о валовой прибыли в 14.20B при выручке в 18.20B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TELNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила об операционной прибыли в 4.12B при выручке в 18.20B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TELNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила о чистой прибыли в 8.21B при выручке в 18.20B, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

TELNF and O have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.01%) compared to TELNF (3.59%). In terms of maximum drawdown, TELNF dropped -81.39% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TELNF и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор