PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEL (TE Connectivity Ltd.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEL и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEL торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 15.34% против 5.65% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between TEL and CTC-A.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.32

The correlation between TEL and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$62.06B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

TEL:

$9.78

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

TEL:

21.50

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

TEL:

3.98

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

TEL:

3.37

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

TEL:

4.69

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

TEL vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.26

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.48

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.32

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

0.58

+2.49

TEL vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и CTC-A.TO

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-66.80%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-17.65%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-32.74%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-39.09%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-62.31%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-7.75%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-20.04%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

9.67%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и CTC-A.TO

TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.63%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

14.62%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

21.75%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

23.30%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

26.98%

+1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и CTC-A.TO

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.74B
3.57B
(TEL) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TEL значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TEL и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.8%
34.0%
Активы портфеля
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

TEL and CTC-A.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор