Сравнение TEKX с TMFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM).
TEKX и TMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и TMFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.27%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и TMFM
TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Доходность на риск
TEKX vs. TMFM — Ранг доходности на риск
TEKX
TMFM
Сравнение TEKX c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -0.94 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | -1.33 | +3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.72 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | -1.72 | +16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.94 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.21 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и TMFM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и TMFM
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности TMFM в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и TMFM
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и TMFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -31.75% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -27.34% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -30.24% | +18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -15.39% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 11.39% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и TMFM
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 5.83% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 13.76% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 21.26% | +21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 20.47% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 20.47% | +24.36% |