PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEKX с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с TMFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEKX returned 99.99% vs -15.26% for TMFM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 63.09%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -5.52%.

TEKX

1 день
-2.69%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
42.48%
С начала года
63.09%
1 год
99.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и TMFM

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		63.09%40.92%16.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%6.08%

Correlation

The correlation between TEKX and TMFM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.40

The correlation between TEKX and TMFM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TEKX и TMFM

Секторы
TEKX
TMFM

Технологии

54.1%
31.7%

Финансовые услуги

24.5%
13.6%

Промышленность

11.2%
20.2%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
3.4%

Энергетика

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.3%

Здравоохранение

-

24.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

TEKX
54.1%
TMFM
31.7%

Финансовые услуги

TEKX
24.5%
TMFM
13.6%

Промышленность

TEKX
11.2%
TMFM
20.2%

Коммунальные услуги

TEKX
5.3%
TMFM

-

Сырьевые материалы

TEKX
3.6%
TMFM

-

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
TMFM

-

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
TMFM
3.4%

Энергетика

TEKX
1.4%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
TMFM
2.3%

Здравоохранение

TEKX

-

TMFM
24.2%

Недвижимость

TEKX

-

TMFM
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с IJK
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM

Доходность на риск

TEKX vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKXTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
-0.80

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-1.10

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.88

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

-0.58

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

-0.99

+18.53

TEKX vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEKX и TMFM

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-31.75%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-26.59%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-23.12%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-16.08%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

15.47%

-9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и TMFM

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.64%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

16.01%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

19.15%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

20.56%

+23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.03%

20.56%

+23.47%

Сравнение комиссий TEKX и TMFM

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и TMFM

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.22%0.36%3.47%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and TMFM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (7.92%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs TMFM's -31.75%.

On 1-year performance, TEKX leads with 99.99% vs -15.26% for TMFM. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 99.99% return vs -15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TEKX has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Motley Fool. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.85% for TMFM.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор