Сравнение TEKX с QLENX

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEKX и QLENX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и QLENX.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.