PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past year, TEKX returned 153.57% vs 13.09% for COWG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 78.46%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.42%.

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и COWG

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%20.95%

Correlation

The correlation between TEKX and COWG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between TEKX and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и COWG

Секторы
TEKX
COWG

Технологии

46.4%
48.5%

Финансовые услуги

26.9%

-

Промышленность

17.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
6.5%

Коммунальные услуги

3.1%
1.5%

Энергетика

1.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.0%

Здравоохранение

-

21.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEKX
46.4%
COWG
48.5%

Финансовые услуги

TEKX
26.9%
COWG

-

Промышленность

TEKX
17.2%
COWG
3.6%

Сырьевые материалы

TEKX
3.3%
COWG
6.5%

Коммунальные услуги

TEKX
3.1%
COWG
1.5%

Энергетика

TEKX
1.8%
COWG
8.4%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
COWG
5.2%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
COWG
3.2%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
COWG
2.0%

Здравоохранение

TEKX

-

COWG
21.0%

Недвижимость

TEKX

-

COWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

TEKX vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
0.82

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
1.22

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.15

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.62

1.22

+7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.47

3.57

+24.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

0.82

+3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.18

+0.74

Просадки

Сравнение просадок TEKX и COWG

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-23.60%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-10.79%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.07%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-3.28%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.67%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и COWG

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

3.63%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

12.01%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

15.94%

+21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.46%

19.09%

+25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

19.09%

+25.37%

Сравнение комиссий TEKX и COWG

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и COWG

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and COWG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs COWG's -23.60%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 13.09% for COWG. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.49% for COWG.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор