PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares. TEK is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 58.25% for IYW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TEK charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности TEK и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 28.46%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и IYW

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%2.12%

Correlation

The correlation between TEK and IYW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between TEK and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с BAITEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGU
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

TEK vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.92

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.63

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.29

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

10.76

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.35

+0.99

Просадки

Сравнение просадок TEK и IYW

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-81.90%

+53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-17.81%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.35%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-34.65%

+28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.43%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и IYW

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.28%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

15.84%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

20.07%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

25.86%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

25.09%

+4.11%

Сравнение комиссий TEK и IYW

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и IYW

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TEK and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEK has higher volatility (9.38%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs IYW's -81.90%.

On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs 58.25% for IYW. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs 58.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.11% for IYW.

Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор