Сравнение TEK с GSG
TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TEK is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, TEK returned 65.88% vs 51.52% for GSG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEK и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEK показывает доходность 42.72%, а GSG немного ниже – 42.58%.
TEK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 19.02%
- С начала года
- 42.72%
- 6 месяцев
- 40.70%
- 1 год
- 65.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам TEK и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 42.72% | 18.63% | 2.35% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 1.54% |
Correlation
The correlation between TEK and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between TEK and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEK vs. GSG — Ранг доходности на риск
TEK
GSG
Сравнение TEK c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEK | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 5.47 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 14.39 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEK | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | -0.09 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок TEK и GSG
Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEK | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -89.62% | +61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -9.46% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -56.95% | +56.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -63.71% | +57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.59% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEK и GSG
iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEK | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 7.65% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 20.42% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 22.95% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 22.61% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 22.03% | +7.15% |
Сравнение комиссий TEK и GSG
И TEK, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEK и GSG
Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.13% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
TEK and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEK has higher volatility (9.15%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, TEK leads with 65.88% vs 51.52% for GSG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 65.88% return vs 51.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TEK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for GSG.
TEK is categorized as Technology Equities, while GSG is Commodities.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEK и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор