Сравнение TEI с TRIN
TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton Investments, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TEI returned 6.65%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEI и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 23.86%.
TEI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 4.53%
TRIN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEI и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 1.64% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | 4.61% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 23.86% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
Correlation
The correlation between TEI and TRIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEI vs. TRIN — Ранг доходности на риск
TEI
TRIN
Сравнение TEI c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEI | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.60 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.53 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEI | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TEI и TRIN
Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEI | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.50% | -43.12% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.99% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -15.58% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -43.12% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.58% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.94% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.95% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEI и TRIN
Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 5.08%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEI | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.65% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 15.55% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 20.07% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 26.59% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 26.82% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEI и TRIN
Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что сопоставимо с доходностью TRIN в 13.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 13.84% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEI and TRIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (6.65%) compared to TEI (5.08%). In terms of maximum drawdown, TEI dropped -51.50% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEI и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор