PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEI с IWMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both funds - TEI is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton Investments, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, TEI returned 28.58% vs 36.84% for IWMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 17.41%.

TEI

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.44%
1 год
28.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
8.34%
10 лет*
5.29%

IWMI

1 день
0.57%
1 месяц
3.17%
С начала года
17.41%
6 месяцев
15.04%
1 год
36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEI и IWMI

2026 (YTD)20252024
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		6.11%45.41%1.71%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.41%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between TEI and IWMI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TEI:
TEI с EMFTEI с PYCEXTEI с EDFTEI с TDFTEI с IMCDXTEI с UTGTEI с SPYI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

TEI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEIIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.41

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.31

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.40

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

18.15

-11.81

TEI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEI и IWMI

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-23.88%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-8.40%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

0.00%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-4.01%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.03%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и IWMI

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 3.81%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.07%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.42%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.38%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.92%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.92%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и IWMI

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что сопоставимо с доходностью IWMI в 13.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.34%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		13.36%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Часто задаваемые вопросы

TEI and IWMI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (5.07%) compared to TEI (3.81%). In terms of maximum drawdown, TEI dropped -51.50% vs IWMI's -23.88%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEI и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор