PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEI с BTCI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both funds - TEI is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton Investments, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, TEI returned 28.00% vs -41.62% for BTCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.82%.

TEI

1 день
-0.29%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
6.84%
С начала года
10.16%
1 год
28.00%
3 года*
22.15%
5 лет*
9.44%
10 лет*
4.94%

BTCI

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-30.24%
С начала года
-24.82%
1 год
-41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEI и BTCI

2026 (YTD)20252024
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		10.16%45.41%-8.89%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.82%-1.09%26.12%

Correlation

The correlation between TEI and BTCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с TEI:
TEI с PYCEXTEI с EMFTEI с EDFTEI с TDFTEI с IMCDXTEI с EDDTEI с SPYI
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

TEI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEIBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-1.05

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-1.53

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.86

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

-1.41

+7.72

TEI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEI и BTCI

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-48.42%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-48.42%

+33.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-44.41%

+44.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-17.21%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

29.52%

-25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и BTCI

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 3.54%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

9.62%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

31.46%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

39.86%

-24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

39.99%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

39.99%

-22.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и BTCI

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности BTCI в 42.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		42.73%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		12.87%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Часто задаваемые вопросы

TEI and BTCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (9.62%) compared to TEI (3.54%). In terms of maximum drawdown, TEI dropped -51.50% vs BTCI's -48.42%.

TEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEI и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор