PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXIIX с MWTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIIX с MWTIX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

MXIIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXIIX или MWTIX.

Корреляция

Корреляция между MXIIX и MWTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MXIIX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
202.01%
116.30%
MXIIX
MWTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXIIX:

1.42

MWTIX:

1.20

Коэф-т Сортино

MXIIX:

2.08

MWTIX:

1.78

Коэф-т Омега

MXIIX:

1.26

MWTIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MXIIX:

2.16

MWTIX:

0.42

Коэф-т Мартина

MXIIX:

6.01

MWTIX:

2.84

Индекс Язвы

MXIIX:

0.89%

MWTIX:

2.59%

Дневная вол-ть

MXIIX:

3.77%

MWTIX:

6.12%

Макс. просадка

MXIIX:

-39.35%

MWTIX:

-23.26%

Текущая просадка

MXIIX:

-1.51%

MWTIX:

-11.76%

Доходность по периодам

С начала года, MXIIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции MXIIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 0.72% соответственно.

MXIIX

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

0.91%

1 год

4.94%

5 лет

3.14%

10 лет

3.21%

MWTIX

С начала года

2.19%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

1.96%

1 год

6.37%

5 лет

-1.69%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXIIX и MWTIX

MXIIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund
График комиссии MXIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MXIIX: 0.79%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
График комиссии MWTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MWTIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXIIX и MWTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MXIIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXIIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXIIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MXIIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MXIIX: 1.42
MWTIX: 1.20
Коэффициент Сортино MXIIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MXIIX: 2.08
MWTIX: 1.78
Коэффициент Омега MXIIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MXIIX: 1.26
MWTIX: 1.21
Коэффициент Кальмара MXIIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
MXIIX: 2.16
MWTIX: 0.42
Коэффициент Мартина MXIIX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MXIIX: 6.01
MWTIX: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа MXIIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIIX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
1.20
MXIIX
MWTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIIX и MWTIX

Дивидендная доходность MXIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности MWTIX в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		3.98%4.03%3.78%3.45%3.51%3.82%3.86%3.49%2.72%2.92%3.30%4.84%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.05%4.67%4.11%2.93%1.30%1.78%2.76%2.73%2.16%2.09%1.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MXIIX и MWTIX

Максимальная просадка MXIIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIIX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.51%
-11.76%
MXIIX
MWTIX

Волатильность

Сравнение волатильности MXIIX и MWTIX

Текущая волатильность для Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) составляет 1.75%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что MXIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.75%
2.29%
MXIIX
MWTIX