PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIIX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXIIX с SENCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXIIX (Touchstone Flexible Income Fund) and SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) are both mutual funds - MXIIX is a Multisector Bonds fund managed by Touchstone, while SENCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, MXIIX returned 3.63%/yr vs 16.16%/yr for SENCX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MXIIX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for SENCX.

Доходность

Сравнение доходности MXIIX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXIIX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SENCX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции MXIIX уступали акциям SENCX по среднегодовой доходности: 3.63% против 16.16% соответственно.

MXIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.15%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.50%
10 лет*
3.63%

SENCX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.55%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.20%
3 года*
17.42%
5 лет*
10.65%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXIIX и SENCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		1.19%6.11%4.82%7.96%-8.14%3.17%8.15%8.73%-1.47%6.75%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		4.80%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%

Correlation

The correlation between MXIIX and SENCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.35

The correlation between MXIIX and SENCX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Flexible Income Fund

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с MXIIX:
MXIIX с MWTIXMXIIX с TEGAXMXIIX с TSFIXMXIIX с TEQAXMXIIX с RFXIXMXIIX с TMCPXMXIIX с SAGWX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SEBLXSENCX с TSDOXSENCX с SAGWXSENCX с PTSGX

Доходность на риск

MXIIX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIIX
Ранг доходности на риск MXIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIIX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIIXSENCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.85

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.59

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.86

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

7.70

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIIX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SENCX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIIX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIIXSENCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MXIIX и SENCX

Максимальная просадка MXIIX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIIX и SENCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIIXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-51.89%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-12.27%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-18.79%

+16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-27.82%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.21%

-31.56%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.67%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.37%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.96%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIIX и SENCX

Текущая волатильность для Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) составляет 1.24%, в то время как у Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что MXIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIIXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.76%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.38%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

12.35%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

17.06%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

18.51%

-14.10%

Сравнение комиссий MXIIX и SENCX

MXIIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SENCX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIIX и SENCX

Дивидендная доходность MXIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SENCX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		5.24%4.66%4.03%3.77%4.70%3.49%4.66%3.84%4.04%2.72%2.91%3.30%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.40%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%

Часто задаваемые вопросы

MXIIX and SENCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENCX has higher volatility (2.76%) compared to MXIIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, MXIIX dropped -37.45% vs SENCX's -51.89%.

MXIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXIIX и SENCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор