График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Flexible Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) показал доход в -0.48% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXIIX составила 3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Touchstone Flexible Income Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1998 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MXIIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 янв. 1998 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.50% | -2.28% | -0.48% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 1.82% | -0.45% | -0.15% | 0.04% | 1.54% | 0.25% | 0.89% | 1.20% | 0.52% | 0.49% | -0.17% | 6.11% |
| 2024 | 0.92% | -0.25% | 0.96% | -1.25% | 1.19% | 0.96% | 1.23% | 1.23% | 1.12% | -1.09% | 0.93% | -1.16% | 4.82% |
| 2023 | 2.60% | -0.30% | -0.72% | 1.08% | -0.46% | 0.38% | 0.82% | 0.02% | -0.48% | -0.71% | 3.42% | 2.15% | 7.96% |
| 2022 | -2.03% | -0.91% | -1.80% | -1.93% | 0.02% | -1.52% | 2.62% | -1.56% | -2.26% | -1.46% | 2.62% | -0.09% | -8.14% |
| 2021 | 0.36% | -0.92% | 0.53% | 1.14% | 0.66% | 0.86% | 0.70% | 0.10% | -0.46% | -0.28% | -0.21% | 0.66% | 3.17% |
Метрики бенчмарка
Touchstone Flexible Income Fund: годовая альфа составляет 3.43%, бета — 0.14, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 21.01.1998.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (25.51%) было выше, чем в снижении (19.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 25.51%
- Участие в снижении
- 19.18%
Комиссия
Комиссия MXIIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXIIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.61 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.49 | $0.42 | $0.39 | $0.46 | $0.39 | $0.52 | $0.42 | $0.42 | $0.30 | $0.31 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.15% | 4.66% | 4.03% | 3.77% | 4.70% | 3.49% | 4.66% | 3.84% | 4.04% | 2.72% | 2.91% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.15 | $0.46 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Touchstone Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 37.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Touchstone Flexible Income Fund составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.45% | 8 мая 2007 г. | 463 | 9 мар. 2009 г. | 173 | 11 нояб. 2009 г. | 636 |
| -20.12% | 5 февр. 1998 г. | 479 | 29 дек. 1999 г. | 689 | 27 сент. 2002 г. | 1168 |
| -15.21% | 5 мар. 2020 г. | 10 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 66 |
| -11.59% | 16 сент. 2021 г. | 279 | 24 окт. 2022 г. | 319 | 1 февр. 2024 г. | 598 |
| -9.33% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 89 | 16 сент. 2004 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...