PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 19.68% соответственно.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий TEGAX и LSHAX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.17

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.53

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.22

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

0.34

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между TEGAX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и LSHAX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и LSHAX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-69.03%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-37.04%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-45.79%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-50.78%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-14.39%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-21.93%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

24.26%

-20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и LSHAX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

9.79%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

27.10%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

40.80%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

33.69%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

30.16%

-7.04%