Сравнение TEGAX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 20.79% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и KMKAX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
TEGAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
TEGAX
KMKAX
Сравнение TEGAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.31 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.60 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.41 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.76 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.31 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и KMKAX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и KMKAX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -65.57% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -19.64% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -31.56% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -31.56% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -10.45% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -15.53% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 10.65% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и KMKAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.35% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.05% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 17.86% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 24.60% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 26.44% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 23.39% | -0.27% |