Сравнение TEGAX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.61% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и BARIX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
TEGAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
TEGAX
BARIX
Сравнение TEGAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.14 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.37 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.39 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.98 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и BARIX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и BARIX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -37.44% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.12% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -37.44% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -37.44% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -9.21% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -6.74% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.41% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и BARIX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 3.91% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 11.83% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 19.02% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 19.65% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.84% | +3.28% |