Сравнение TEG.DE с AVB
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TEG.DE in Real Estate - Services, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.99%/yr vs 4.31%/yr for AVB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и AVB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции TEG.DE превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.31% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
AVB
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | 8.83% | 118.28% | -72.93% | -1.41% | 21.39% | 15.53% | 30.34% | 31.56% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 6.71% | -24.74% | 29.46% | 16.73% | -29.83% | 74.30% | -26.85% | 26.90% | 5.74% | -8.88% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and AVB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. AVB — Ранг доходности на риск
TEG.DE
AVB
Сравнение TEG.DE c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.26 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.45 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.10 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.23 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и AVB
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AVB в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -60.70% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -21.27% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -35.30% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -38.19% | -40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | -46.59% | -32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -23.59% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -15.65% | -46.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 12.32% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и AVB
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.47% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 15.41% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 20.08% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 22.03% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 25.01% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и AVB
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AVB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and AVB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор