Сравнение TEFQX с STK
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, TEFQX returned 5.06%/yr vs 23.00%/yr for STK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 1.26%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 39.32%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 5.06% против 23.00% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
STK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- 30.15%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- 76.52%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 23.00%
Сравнение доходности по годам TEFQX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 39.32% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Correlation
The correlation between TEFQX and STK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between TEFQX and STK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. STK — Ранг доходности на риск
TEFQX
STK
Сравнение TEFQX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.79 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 16.83 | -16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и STK
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и STK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -41.74% | -50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -16.05% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -26.59% | -35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -36.27% | -42.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -41.74% | -38.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.40% | -12.99% | -56.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -7.42% | -52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 4.56% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и STK
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 10.05% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 24.26% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 27.85% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.30% | 26.02% | +48.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 26.55% | +29.12% |
Сравнение комиссий TEFQX и STK
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и STK
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 5.41% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and STK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (11.53%) compared to STK (10.05%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs STK's -41.74%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор