Сравнение TEFQX с SCMIX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, TEFQX returned 4.41%/yr vs 27.31%/yr for SCMIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 0.89%/yr for SCMIX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и SCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 49.80%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 27.31% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.47%
- 6 месяцев
- -8.17%
- С начала года
- -6.30%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- 4.41%
SCMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 36.63%
- С начала года
- 49.80%
- 1 год
- 92.09%
- 3 года*
- 41.10%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 27.31%
Сравнение доходности по годам TEFQX и SCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -6.30% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 49.80% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 34.46% |
Correlation
The correlation between TEFQX and SCMIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.80 |
The correlation between TEFQX and SCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск
TEFQX
SCMIX
Сравнение TEFQX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | SCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 7.79 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 27.06 | -27.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и SCMIX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и SCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -50.85% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -12.32% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -29.08% | -32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -37.18% | -42.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -37.18% | -42.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.98% | -6.04% | -64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -9.39% | -50.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 3.52% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и SCMIX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 10.03% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 22.39% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 28.61% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 26.74% | +47.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.69% | 26.28% | +29.41% |
Сравнение комиссий TEFQX и SCMIX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SCMIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и SCMIX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.30% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and SCMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (12.00%) compared to SCMIX (10.03%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs SCMIX's -50.85%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и SCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор