Сравнение SCMIX с BVAOX

С начала года, SCMIX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BVAOX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции BVAOX по среднегодовой доходности: 23.23% против -2.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BVAOX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BVAOX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и BVAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCMIX и BVAOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности BVAOX в 10.05%

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки BVAOX в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и BVAOX.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Madison Small Cap Fund (BVAOX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.