PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMIX с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCMIX returned 122.97% vs 38.02% for JTEK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCMIX charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 57.34%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

SCMIX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.74%
С начала года
57.34%
6 месяцев
51.43%
1 год
122.97%
3 года*
47.58%
5 лет*
26.38%
10 лет*
28.26%

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMIX и JTEK

2026 (YTD)202520242023
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		57.34%37.73%27.06%15.74%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between SCMIX and JTEK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between SCMIX and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с QQQSCMIX с SPYSCMIX с FCNTXSCMIX с SLMCXSCMIX с BPTRXSCMIX с FDCPX
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

SCMIX vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81
1.57

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
2.09

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.19

1.74

+8.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.54

5.06

+34.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81

1.57

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.26

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и JTEK

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMIXJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-30.61%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-22.02%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.80%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-5.58%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

7.54%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и JTEK

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеют волатильность 7.41% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMIXJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.27%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

18.75%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

24.32%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

27.36%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

27.36%

-1.23%

Сравнение комиссий SCMIX и JTEK

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и JTEK

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.04%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Часто задаваемые вопросы

SCMIX and JTEK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMIX has higher volatility (7.41%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, SCMIX dropped -50.85% vs JTEK's -30.61%.

SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMIX и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор