PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICTEX с GTTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) and GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ICTEX returned 17.60%/yr vs 7.68%/yr for GTTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICTEX charges 1.26%/yr vs 0.90%/yr for GTTIX.

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ICTEX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 17.60% против 7.68% соответственно.

ICTEX

1 день
-1.65%
1 месяц
2.18%
С начала года
27.92%
6 месяцев
26.28%
1 год
46.04%
3 года*
25.83%
5 лет*
11.59%
10 лет*
17.60%

GTTIX

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.74%
3 года*
21.94%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICTEX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		27.92%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		11.21%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%

Correlation

The correlation between ICTEX and GTTIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between ICTEX and GTTIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с ICFSXICTEX с IOLZXICTEX с CCOYXICTEX с FIKGXICTEX с FDCPXICTEX с CMTFX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с STPAXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с WIREXGTTIX с PRGTXGTTIX с FDCPX

Доходность на риск

ICTEX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICTEXGTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.02

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.37

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

8.23

+6.07

ICTEX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и GTTIX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и GTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICTEXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-39.84%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-9.08%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-15.74%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-39.84%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-39.84%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-7.15%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-8.14%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.71%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и GTTIX

ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICTEXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.94%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.46%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.69%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.52%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

16.38%

+4.95%

Сравнение комиссий ICTEX и GTTIX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и GTTIX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что сопоставимо с доходностью GTTIX в 16.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		16.13%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		16.22%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICTEX and GTTIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICTEX has higher volatility (7.12%) compared to GTTIX (5.94%). In terms of maximum drawdown, ICTEX dropped -64.92% vs GTTIX's -39.84%.

ICTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICTEX и GTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор