PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICTEX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICTEX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-4.55%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ICTEX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.75% соответственно.

ICTEX

1 день
-1.28%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.18%
1 год
25.87%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.64%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с GTTIXICTEX с CCOYXICTEX с ICFSXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPXICTEX с PRGTX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий ICTEX и IOLZX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

ICTEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.29

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.09

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

3.61

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между ICTEX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и IOLZX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.74%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		21.74%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и IOLZX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICTEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-56.03%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-15.69%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-27.77%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-41.04%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-13.74%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-12.72%

-24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.72%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и IOLZX

Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 6.30%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICTEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.73%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

14.09%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

23.57%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.32%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

22.25%

-1.08%