PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		5.07%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.92% соответственно.

TEDMX

1 день
3.08%
1 месяц
-11.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
42.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
10.35%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с FEML.LTEDMX с TEMFXTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с SCHETEDMX с OPPAX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий TEDMX и GLLSX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

TEDMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.70

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.29

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.64

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

15.21

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между TEDMX и GLLSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и GLLSX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		2.52%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и GLLSX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-32.59%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.39%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-30.02%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-32.59%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-11.66%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-7.99%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и GLLSX

Текущая волатильность для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) составляет 10.72%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

11.43%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

15.86%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.71%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.27%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.37%

+1.44%