PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		5.07%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.85% соответственно.

TEDMX

1 день
3.08%
1 месяц
-11.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
42.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
10.35%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с FEML.LTEDMX с TEMFXTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с SCHETEDMX с OPPAX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий TEDMX и FPADX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

TEDMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.47

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.47

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

9.85

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Корреляция

Корреляция между TEDMX и FPADX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и FPADX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		2.52%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и FPADX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-39.16%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.28%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-37.04%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-39.16%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-10.50%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-13.39%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.33%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и FPADX

Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

9.56%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.61%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

17.83%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.70%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.63%

+1.18%