Сравнение TEDMX с FKGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и FKGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и FKGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
FKGRX Franklin Growth Fund | -5.57% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.88% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
FKGRX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и FKGRX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.
Доходность на риск
TEDMX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск
TEDMX
FKGRX
Сравнение TEDMX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | FKGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.83 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.34 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.39 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 5.21 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.83 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и FKGRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и FKGRX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
FKGRX Franklin Growth Fund | 15.22% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и FKGRX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FKGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -51.08% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.48% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -32.22% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -32.52% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -8.62% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -6.76% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.05% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и FKGRX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Franklin Growth Fund (FKGRX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.85% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 10.49% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.91% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.62% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.50% | -0.69% |