PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		5.07%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%39.33%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

TEDMX

1 день
3.08%
1 месяц
-11.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
42.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
10.35%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с FEML.LTEDMX с TEMFXTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с SCHETEDMX с OPPAX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий TEDMX и FERGX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

TEDMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.86

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.45

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.27

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

9.03

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.86

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между TEDMX и FERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и FERGX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		2.52%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и FERGX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-39.27%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.32%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-37.18%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-10.52%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-14.56%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и FERGX

Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

9.62%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.68%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

17.94%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.84%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.85%

+0.96%