Сравнение TEDMX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.66% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и EITEX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
TEDMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
TEDMX
EITEX
Сравнение TEDMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.31 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.92 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.81 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 10.67 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и EITEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и EITEX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и EITEX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -61.70% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.88% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -25.99% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -43.10% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -8.22% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -14.00% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.60% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и EITEX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.94% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 8.93% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 12.36% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 12.08% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.69% | +5.12% |