Сравнение TEDMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.92% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и EFEIX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
TEDMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
TEDMX
EFEIX
Сравнение TEDMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.20 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.62 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.24 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 4.25 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.20 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и EFEIX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и EFEIX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -40.50% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.62% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -20.83% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -40.50% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -9.90% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -12.38% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.38% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и EFEIX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.55% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 8.95% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 12.38% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 9.72% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 10.94% | +7.87% |