Сравнение TEDMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 10.35% против 3.93% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и COBYX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
TEDMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
TEDMX
COBYX
Сравнение TEDMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.62 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 0.92 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.05 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 3.15 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.62 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и COBYX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и COBYX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -34.18% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -8.95% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -17.10% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -34.18% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -6.21% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -6.86% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.99% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и COBYX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.20% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 8.42% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 14.59% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.98% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.55% | +5.26% |