Сравнение TEDMX с CEMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и CEMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции CEMFX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.60% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и CEMFX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Доходность на риск
TEDMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
TEDMX
CEMFX
Сравнение TEDMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.99 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.99 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 11.06 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и CEMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и CEMFX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CEMFX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и CEMFX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и CEMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -39.30% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.41% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -28.13% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -39.30% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -12.16% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -9.69% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.35% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и CEMFX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.93% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 12.36% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 16.39% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.09% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.92% | +3.89% |