Сравнение TECX с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TECX и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECX и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECX Tectonic Therapeutic, Inc | 47.56% | -54.82% | 182.90% | 90.77% | -81.48% | -72.38% | -30.75% | 0.25% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TECX показывает доходность 47.56%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.
TECX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 47.56%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- 82.78%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- -26.93%
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECX vs. SPUS — Ранг доходности на риск
TECX
SPUS
Сравнение TECX c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECX | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.85 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.02 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.55 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.73 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.76 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между TECX и SPUS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECX и SPUS
TECX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECX Tectonic Therapeutic, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок TECX и SPUS
Максимальная просадка TECX за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECX и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -30.80% | -68.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -12.76% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.41% | -28.06% | -67.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -6.85% | -88.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.05% | -6.35% | -76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 3.01% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECX и SPUS
Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) имеет более высокую волатильность в 31.66% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что TECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.66% | 6.10% | +25.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 11.27% | +46.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.79% | 20.91% | +66.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 19.19% | +89.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.40% | 21.43% | +81.97% |