PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TECX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECX
Tectonic Therapeutic, Inc		47.56%-54.82%182.90%90.77%-81.48%-72.38%-12.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, TECX показывает доходность 47.56%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

TECX

1 день
-0.42%
1 месяц
33.83%
С начала года
47.56%
6 месяцев
96.55%
1 год
82.78%
3 года*
36.89%
5 лет*
-26.93%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tectonic Therapeutic, Inc

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TECX:
TECX с SPUSTECX с BANK.TOTECX с TEC.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

TECX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECX
Ранг доходности на риск TECX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.68

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.02

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

7.35

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.60

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.64

-0.90

Корреляция

Корреляция между TECX и QQQM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECX и QQQM

TECX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
TECX
Tectonic Therapeutic, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TECX и QQQM

Максимальная просадка TECX за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TECXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-35.04%

-63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-12.55%

-32.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.41%

-35.04%

-60.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-7.86%

-87.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.05%

-8.47%

-74.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.46%

3.44%

+19.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TECX и QQQM

Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) имеет более высокую волатильность в 31.66% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что TECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.66%

6.58%

+25.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

12.79%

+44.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.79%

22.45%

+65.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

22.24%

+86.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.40%

22.26%

+81.14%