PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и TSLG


2026 (YTD)20252024
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
14.77%-62.44%7.72%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий TECS и TSLG

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

TECS vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.30

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.23

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.83

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

1.76

-2.69

TECS vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.30

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.42

-0.43

Корреляция

Корреляция между TECS и TSLG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TSLG

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TSLG

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


TECSTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.86%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-50.92%

-32.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-65.85%

-34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-58.06%

-38.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

23.98%

+48.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TSLG

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECSTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

22.51%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

59.61%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

110.65%

-30.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

118.91%

-45.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

118.91%

-47.24%