Сравнение TECS с QTJL
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TECS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, TECS returned -64.46%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности TECS и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
TECS
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -38.78%
- С начала года
- -62.68%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- -64.46%
- 5 лет*
- -58.69%
- 10 лет*
- -62.30%
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -62.68% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -45.05% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
Correlation
The correlation between TECS and QTJL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.90 |
The correlation between TECS and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. QTJL — Ранг доходности на риск
TECS
QTJL
Сравнение TECS c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.05 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 16.05 | -17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 2.04 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.52 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок TECS и QTJL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.40% | -66.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.50% | -6.68% | -74.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -22.43% | -73.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -7.93% | -88.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.95% | 1.27% | +43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и QTJL
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 0.30% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.75% | 7.60% | +43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 9.99% | +52.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 20.42% | +53.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.17% | 20.42% | +51.75% |
Сравнение комиссий TECS и QTJL
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и QTJL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 10.43% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and QTJL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (22.21%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -64.46% for TECS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -64.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор