Сравнение TECS с MVLL
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, TECS returned -79.89% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности TECS и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
TECS
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -38.78%
- С начала года
- -62.68%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- -64.46%
- 5 лет*
- -58.69%
- 10 лет*
- -62.30%
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -62.68% | -67.63% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between TECS and MVLL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between TECS and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. MVLL — Ранг доходности на риск
TECS
MVLL
Сравнение TECS c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.63 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 24.55 | -25.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 51.11 | -52.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 9.04 | -10.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 3.62 | -4.50 |
Просадки
Сравнение просадок TECS и MVLL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.02% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.50% | -48.93% | -32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -22.35% | -74.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.95% | 23.46% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 60.89% | -38.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.75% | 96.34% | -45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 133.35% | -70.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 139.62% | -65.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.17% | 139.62% | -67.45% |
Сравнение комиссий TECS и MVLL
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и MVLL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 10.43% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and MVLL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -79.89% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -79.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for MVLL.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор