Сравнение TECS с MUU
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TECS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 10.03% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between TECS and MUU is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. MUU — Ранг доходности на риск
TECS
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TECS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и MUU
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -26.63% | -73.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.84% | -96.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -11.62% | -85.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 307.99% | -237.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 307.99% | -232.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 307.99% | -235.16% |
Сравнение комиссий TECS и MUU
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и MUU
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and MUU have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.17% for MUU.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TECS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор