PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и MUU


2026 (YTD)20252024
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
14.77%-62.44%-3.89%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий TECS и MUU

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

TECS vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

7.00

-7.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

3.86

-5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.52

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

17.99

-18.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

50.69

-51.62

TECS vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

7.00

-7.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

1.77

-2.62

Корреляция

Корреляция между TECS и MUU составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и MUU

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью MUU в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и MUU

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


TECSMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.07%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-52.72%

-30.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-38.92%

-61.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-25.08%

-71.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

18.71%

+54.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 24.63%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECSMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

47.51%

-22.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

99.28%

-50.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

130.64%

-50.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

127.68%

-53.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

127.68%

-56.01%