Сравнение TECS с KORU
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.11%/yr vs 5.03%/yr for KORU. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности TECS и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 101.15%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -61.11% против 5.03% соответственно.
TECS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 13.51%
- 6 месяцев
- -53.35%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- -58.77%
- 5 лет*
- -55.06%
- 10 лет*
- -61.11%
KORU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -60.06%
- 6 месяцев
- 33.41%
- С начала года
- 101.15%
- 1 год
- 339.17%
- 3 года*
- 52.96%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам TECS и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -54.72% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 101.15% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between TECS and KORU is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.57 |
The correlation between TECS and KORU shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. KORU — Ранг доходности на риск
TECS
KORU
Сравнение TECS c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.80 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 13.47 | -15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и KORU
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -71.13% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -73.34% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -92.74% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -71.13% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -57.40% | -39.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 25.32% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 28.57%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.54%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.57% | 70.54% | -41.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 147.46% | -84.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 151.65% | -77.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.32% | 94.00% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.13% | 84.35% | -11.22% |
Сравнение комиссий TECS и KORU
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и KORU
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности KORU в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.16% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and KORU have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.54%) compared to TECS (28.57%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 5.03% vs -61.11% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 28.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 5.03% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.43% for KORU.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор