PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности TECS и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -62.30% против 17.48% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between TECS and KORU is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.56

The correlation between TECS and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

TECS vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
13.88

-15.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
4.85

-7.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.67

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

28.19

-29.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

89.21

-90.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

13.88

-15.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.22

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.11

-1.00

Просадки

Сравнение просадок TECS и KORU

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-61.39%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-73.71%

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-93.35%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.01%

-82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-57.52%

-39.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

19.36%

+25.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

60.60%

-38.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

111.66%

-60.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

124.91%

-62.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

85.28%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

79.99%

-7.82%

Сравнение комиссий TECS и KORU

TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и KORU

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and KORU have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -62.30% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.16% for KORU.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор