Сравнение TECS с GGLL
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TECS returned -59.70%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности TECS и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | -3.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between TECS and GGLL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.57 |
The correlation between TECS and GGLL shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TECS
GGLL
Сравнение TECS c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.59 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 16.06 | -17.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и GGLL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.81% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -38.39% | -37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -52.81% | -43.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.15% | -74.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -15.36% | -81.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 13.33% | +26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и GGLL
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 21.63%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 21.63% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 44.92% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 60.88% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 56.45% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 56.45% | +16.67% |
Сравнение комиссий TECS и GGLL
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и GGLL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and GGLL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to GGLL (21.63%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -59.70% for TECS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -59.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.25% for GGLL.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор