Сравнение TECS с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TECS и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 1.25% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и GGLL
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TECS vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TECS
GGLL
Сравнение TECS c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 3.24 | -4.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 3.58 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.37 | -6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 19.61 | -20.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 3.24 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.80 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между TECS и GGLL составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и GGLL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и GGLL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.81% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -38.39% | -44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.39% | -72.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -15.51% | -81.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 10.52% | +62.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и GGLL
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 19.62% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 39.89% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 61.32% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 55.21% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 55.21% | +16.46% |