PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.


TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%-3.57%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
15.84%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between TECS and GGLL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.57

The correlation between TECS and GGLL shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

TECS vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.59

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

16.06

-17.78

TECS vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и GGLL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.81%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-38.39%

-37.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-52.81%

-43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.15%

-74.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-15.36%

-81.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

13.33%

+26.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и GGLL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 21.63%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

21.63%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

44.92%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

60.88%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

56.45%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

56.45%

+16.67%

Сравнение комиссий TECS и GGLL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и GGLL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности GGLL в 4.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and GGLL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to GGLL (21.63%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -59.70% for TECS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -59.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.25% for GGLL.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор