PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с GGLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TECS returned -63.23%/yr vs 64.90%/yr for GGLL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности TECS и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.18%.

TECS

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-59.96%
6 месяцев
-57.91%
1 год
-74.73%
3 года*
-63.23%
5 лет*
-57.08%
10 лет*
-62.60%

GGLL

1 день
-1.11%
1 месяц
-23.29%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.14%
1 год
238.88%
3 года*
64.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-59.96%-62.44%-49.76%-74.45%-3.57%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		10.18%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between TECS and GGLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.57

The correlation between TECS and GGLL shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

TECS vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
4.07

-5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
4.31

-6.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.52

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.27

-7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

19.73

-21.60

TECS vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и GGLL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.81%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-38.39%

-39.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-52.81%

-43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-28.80%

-71.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-15.25%

-81.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.58%

12.17%

+28.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и GGLL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.48%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.84%

18.48%

+17.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

42.11%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.18%

59.22%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

56.17%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.83%

56.17%

+16.66%

Сравнение комиссий TECS и GGLL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и GGLL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности GGLL в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.47%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		8.09%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and GGLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (35.84%) compared to GGLL (18.48%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 64.90% vs -63.23% for TECS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 18.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 64.90% return vs -63.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 4.47% for GGLL.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор