PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.


TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и DLLL


Correlation

The correlation between TECS and DLLL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.60

The correlation between TECS and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

TECS vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.59

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

14.78

-15.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

30.80

-32.58

TECS vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

6.54

-7.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

3.14

-4.03

Просадки

Сравнение просадок TECS и DLLL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-57.19%

-24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.77%

-81.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-25.89%

-70.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

27.39%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

69.62%

-47.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

102.01%

-51.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

129.16%

-66.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

130.36%

-56.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

130.36%

-58.19%

Сравнение комиссий TECS и DLLL

TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и DLLL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and DLLL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -79.89% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -79.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for DLLL.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор