Сравнение TECS с DLLL
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, TECS returned -74.73% vs 659.60% for DLLL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности TECS и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
DLLL
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- 61.53%
- С начала года
- 687.71%
- 6 месяцев
- 654.85%
- 1 год
- 659.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -59.96% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 687.71% | -3.72% |
Correlation
The correlation between TECS and DLLL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.58 |
The correlation between TECS and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. DLLL — Ранг доходности на риск
TECS
DLLL
Сравнение TECS c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.53 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 11.64 | -12.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 23.64 | -25.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и DLLL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.58% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -57.19% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.49% | -74.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -25.83% | -70.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 28.11% | +12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 35.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 63.60%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | 63.60% | -27.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 103.41% | -44.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 131.51% | -61.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 129.72% | -54.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 129.72% | -56.89% |
Сравнение комиссий TECS и DLLL
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и DLLL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and DLLL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (63.60%) compared to TECS (35.84%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -74.73% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 35.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -74.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for DLLL.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор