PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с XTJL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

TECL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TECL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-21.28%38.60%36.15%203.14%-74.32%55.09%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.62%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.62%.

TECL

1 день
2.27%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-24.42%
1 год
61.49%
3 года*
38.97%
5 лет*
17.97%
10 лет*
38.26%

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.27%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU

Сравнение комиссий TECL и XTJL

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

TECL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.17

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.33

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между TECL и XTJL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и XTJL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.02%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и XTJL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

TECLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-23.24%

-54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-9.11%

-37.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-2.04%

-33.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-4.18%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

2.20%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и XTJL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.88%

4.46%

+19.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.44%

6.30%

+43.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.86%

18.18%

+61.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.50%

15.45%

+58.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.83%

15.45%

+56.38%