PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с UXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.70%/yr vs 19.65%/yr for UXI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for UXI.

Доходность

Сравнение доходности TECL и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции UXI по среднегодовой доходности: 51.70% против 19.65% соответственно.

TECL

1 день
2.54%
1 месяц
4.73%
С начала года
83.60%
6 месяцев
83.93%
1 год
190.47%
3 года*
65.24%
5 лет*
36.48%
10 лет*
51.70%

UXI

1 день
0.84%
1 месяц
1.14%
С начала года
23.82%
6 месяцев
21.89%
1 год
44.03%
3 года*
33.12%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.60%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
UXI
ProShares Ultra Industrials		23.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between TECL and UXI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.69

Over the past year, the correlation between TECL and UXI has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TECL и UXI

Секторы
TECL
UXI

Технологии

20.0%
2.2%

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%
55.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

TECL
20.0%
UXI
2.2%

Энергетика

TECL
0.0%
UXI

-

Промышленность

TECL
0.0%
UXI
55.7%

Сырьевые материалы

TECL

-

UXI

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

UXI

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

UXI
0.3%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

UXI

-

Финансовые услуги

TECL

-

UXI

-

Здравоохранение

TECL

-

UXI

-

Недвижимость

TECL

-

UXI

-

Коммунальные услуги

TECL

-

UXI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO

Доходность на риск

TECL vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.29

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.88

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.76

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

6.23

+4.50

TECL vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа UXI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и UXI

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-89.01%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-23.59%

-22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-36.42%

-30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-48.25%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-66.48%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.15%

-5.56%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-22.58%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

6.67%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и UXI

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с ProShares Ultra Industrials (UXI) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

12.20%

+21.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.14%

27.14%

+30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.39%

32.32%

+35.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.94%

36.13%

+38.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

39.52%

+33.27%

Сравнение комиссий TECL и UXI

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и UXI

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UXI в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TECL and UXI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (33.55%) compared to UXI (12.20%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 19.65% for UXI. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.66% for UXI.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.95% for UXI.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор