Сравнение TECL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
TECL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TECL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | -1.92% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и MUU
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
TECL vs. MUU — Ранг доходности на риск
TECL
MUU
Сравнение TECL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 7.00 | -6.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.86 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 17.99 | -16.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 50.69 | -46.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 7.00 | -6.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.77 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между TECL и MUU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и MUU
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и MUU
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -75.07% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -52.72% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -38.92% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -25.08% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 18.71% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 24.34%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 47.51% | -23.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 99.28% | -49.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 130.64% | -50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 127.68% | -54.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 127.68% | -55.84% |