Сравнение TECH.TO с BASE.TO
TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - TECH.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive FANGMA Equal Weight Index, while BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECH.TO returned 15.59%/yr vs 8.87%/yr for BASE.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TECH.TO charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и BASE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у BASE.TO с доходностью 29.50%.
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
BASE.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 33.06%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECH.TO и BASE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 20.13% |
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 29.50% | 30.33% | -13.56% | 17.50% | -4.63% | -5.90% |
Correlation
The correlation between TECH.TO and BASE.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов TECH.TO и BASE.TO
Секторы
TECH.TO
BASE.TO
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
TECH.TO
BASE.TO
-
Технологии
TECH.TO
BASE.TO
-
Потребительский циклический сектор
TECH.TO
BASE.TO
-
Сырьевые материалы
TECH.TO
-
BASE.TO
Потребительский защитный сектор
TECH.TO
-
BASE.TO
-
Энергетика
TECH.TO
-
BASE.TO
-
Финансовые услуги
TECH.TO
-
BASE.TO
-
Здравоохранение
TECH.TO
-
BASE.TO
-
Промышленность
TECH.TO
-
BASE.TO
Недвижимость
TECH.TO
-
BASE.TO
-
Коммунальные услуги
TECH.TO
-
BASE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECH.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
BASE.TO
Сравнение TECH.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | BASE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.76 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 16.05 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.64 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и BASE.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и BASE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECH.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -33.43% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -15.68% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -24.11% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -33.43% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.17% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -9.31% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.66% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и BASE.TO
Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 4.38%, в то время как у Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 7.38% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 17.53% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 22.27% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 23.01% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 26.37% | -0.01% |
Сравнение комиссий TECH.TO и BASE.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и BASE.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BASE.TO в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.86% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECH.TO and BASE.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for TECH.TO.
TECH.TO is categorized as Technology Equities, while BASE.TO is Materials. TECH.TO tracks Solactive FANGMA Equal Weight Index, while BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining. Their fees differ too: 0.40% for TECH.TO and 0.00% for BASE.TO.
Подберите оптимальное распределение для TECH.TO и BASE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор