PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

TECH.TO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.78%18.22%40.26%22.92%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 3.53%.

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с TECI.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий TECH.TO и FINN.NEO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

TECH.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH.TOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.54

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.11

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.95

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

9.28

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FINN.NEO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH.TOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.54

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.58

-1.08

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и FINN.NEO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECH.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-25.66%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-13.04%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-4.90%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-4.21%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.15%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.92%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECH.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

9.76%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

17.43%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

24.53%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

22.01%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

22.01%

+4.63%