Коэффициент Шарпа TECH.TO равен 0.92, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.92 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа TECH.TO
TECH.TO опережает 25.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля
Позиция TECH.TO на рынке
График показывает коэффициент Шарпа TECH.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.39
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.64+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD с другими ETF в категории Technology Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность TECH.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| XCHP.TO | iShares Semiconductor Index ETF | 5.62 | |||
| CHPS.TO | Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 4.09 | |||
| YGOG.NEO | Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 3.98 | |||
| CHPS-U.TO | Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 3.65 | |||
| FINN.NEO | Fidelity Global Innovators ETF | 3.30 | |||
| BGIN.NEO | BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 3.26 | |||
| TXF.TO | CI Tech Giants Covered Call Common | 3.06 | |||
| TECI.TO | TD Global Technology Innovators Index ETF | 3.05 | |||
| AIGO.TO | Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 3.04 | |||
| INAI.TO | Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 3.01 | |||
| TECH.TO | Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.92 |
Загрузка графика...
TECH.TO действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель