PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH.TO с ZXLK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH.TO с ZXLK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO).

TECH.TO и ZXLK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и ZXLK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и ZXLK.TO

2026 (YTD)2025
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.78%11.65%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.61%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у ZXLK.TO с доходностью -5.61%.

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с TECI.TO
Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с QMAX.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с CHPS-U.TOZXLK.TO с QMVP.TOZXLK.TO с QQQT.TO

Сравнение комиссий TECH.TO и ZXLK.TO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZXLK.TO в 0.21%.

TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Доходность на риск

TECH.TO vs. ZXLK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c ZXLK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH.TOZXLK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.66

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.66

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. ZXLK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZXLK.TO равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и ZXLK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH.TOZXLK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и ZXLK.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и ZXLK.TO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ZXLK.TO в 0.31%

TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и ZXLK.TO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки ZXLK.TO в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и ZXLK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECH.TOZXLK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-22.20%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-20.93%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-16.07%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-5.97%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

7.80%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и ZXLK.TO

Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.92%, в то время как у BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXLK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECH.TOZXLK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.83%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

30.56%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

29.57%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

29.57%

-2.93%